Sébastien Laurent, Professeur à l’IAE Aix Marseille est nommé à l’Institut Universitaire de France (IUF) en tant que membre senior, par un jury international pour la qualité exceptionnelle de sa recherche. Il a obtenu le prix dans la catégorie "Chaire Fondamentale et le thème général de son projet est « QMLE pénalisée de modèles de séries temporelles », avec des applications en finance de marché.
Le but de son projet est de développer des estimateurs de modèles de séries temporelles en utilisant la méthode du Quasi-maximum de vraisemblance pénalisé.
Le projet s'articule autour de quatre axes :
- l'étude théorique de ces estimateurs,
- le développement de nouveaux modèles en grande dimension,
- l'estimation de modèles en grande dimension avec des coefficients variant dans le temps,
- des applications financières en grande dimension.
L'Institut universitaire de France (IUF) est un ensemble d'enseignants-chercheurs sélectionnés par un jury international pour la qualité exceptionnelle de leurs recherches, appelés membres, bénéficiant d'une décharge à hauteur de deux tiers de leurs charges d'enseignement, d'une prime et d'une dotation budgétaire. Les membres sont répartis en deux catégories, les juniors et les seniors, auxquels s'ajoutent des membres « invités », qui sont des postes spécifiques destinés à l'invitation d'universitaires étrangers. Les membres seniors sont nommés pour cinq ans, renouvelables une fois, et les membres juniors pour cinq ans non renouvelables. L'Institut universitaire de France est constitué administrativement comme un service du ministère chargé de l'Enseignement supérieur dont les enseignants-chercheurs qui sont membres sont placés en délégation.
L'IUF a pour mission de favoriser le développement de la recherche de haut niveau dans les universités et de renforcer l'interdisciplinarité, en poursuivant trois objectifs :
- Encourager les établissements et les enseignants-chercheurs à l'excellence en matière de recherche, avec les conséquences positives que l'on peut en attendre sur l'enseignement, la formation des jeunes chercheurs et plus généralement la diffusion des savoirs.
- Contribuer à la féminisation du secteur de la recherche.
- Contribuer à une répartition équilibrée de la recherche universitaire dans le pays, et donc à une politique de maillage scientifique du territoire.
